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交易员加仓美债期权,押注10年期殖利率跌向4%。 (路透)交易员正积极布局期权市场,押注10年期美债殖利率可能跌至4月以来最低水平。
这波作主要集中在8月到期的10年期美债看涨期权,上周五和本周一已吸引至少3800万美元权利金流入。 这些部位主要是防范10年期美债收益率从目前的大约4.3%,进一步下滑至4%的风险。
如果殖利率真的跌到4%,将创4月2日以来新低,美国总统特朗普当日意外宣布,对贸易伙伴加征高额关税,引发市场剧烈震荡。 这个跌幅也将逆转5月殖利率一度冲破4.6%的走势,市场当时对美国及其他主要经济体财政支出前景的担忧,推升了长期收益率。
联准会官员的谈话,为这波看涨美债的期权交易提供了支撑。 联储理事沃勒和副主席鲍曼均表态,最快可能在7月会议上降息。
市场已经开始反映降息预期。 利率交换(SWAP)市场数据显示,交易员目前预期7月会议降息约4个基点,鲍曼发表谈话之前,此一预期几乎为零。 市场还预期,今年剩余四次会议可能累计降息60个基点,高于一周前预期降息45个基点。
周二公布的美国消费者信心指数意外下降,进一步强化这些期权布局,推动10年期美债收益率跌破4.3%,触及5月初以来新低。
交易热潮集中在上周五和本周一,当时殖利率在特朗普夜间宣布伊朗与以色列达成停火协议之前,就已大幅走低。
从未平仓合约变化观察,8月到期的10年期看涨期权自周五以来明显增加。 周一出现一笔执行价为113.00、权利金约1000万美元的大额交易,相当于殖利率约4%。 数据显示,这些买盘并非平仓作,而是建立新的风险部位。 点击下面文字可快速查看或发布对应的便民信息! 纽约情报站让您的生活变的更简单
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